Que es la prima de una opcion de compra?
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¿Qué es la prima de una opción de compra?
En los mercados a plazo es el precio pagado por el comprador de opciones al vendedor por adquirir el derecho a comprar una sola acción. En caso de opción de compra el valor intrínseco, se calcula restando del precio de mercado el precio de ejercicio. …
¿Qué es la prima por contrato?
La prima es el precio de la opción que paga el comprador y que ingresa el vendedor, por el derecho a vender/comprar el activo subyacente, a la fecha de vencimiento del contrato, en las condiciones pactadas.
¿Qué es la prima de contrato FIFA 20?
Una cantidad económica que habría que pagar para ‘liberar’ a dicho jugador, como si fuera una indemnización por hacerte con los servicios de un deportista que todavía tiene contrato en vigor.
¿Qué variables determinan la prima de una opción?
Es decir, las griegas miden la variación de la prima ante cambios en volatilidad, tiempo, precio del subyacente, etc. Esas mismas variables (volatilidad, tiempo y precio del subyacente) junto con otras que se explican a continuación determinan el precio (prima) de una opción ¿Qué variables determinan la prima de una opción?
¿Cuál es la prima de una opción cotizada?
Yo creía que la prima de una opción cotizada dependía exclusivamente del precio libre de intercambio entre agentes de mercado y que las variables sirven para orientar a los intervinientes en la transacción, pudiendo elegir esas u otras. En ese sentido no serían variables independientes.
¿Cuáles son los factores determinantes en la formación del precio de una opción?
Es un factor determinante en la formación del precio de una opción. Cuanto mayor volatilidad, mayor probabilidad de ejecutar la opción con beneficio. Cuanto menor volatilidad, menor probabilidad de ejecutar la opción con beneficio.
¿Cómo afecta una variación de las mismas en la prima?
Para observar como afecta una variación de las mismas en la prima deberemos fijarmos en las griegas. En opciones Call si estas son ejercidas el pago es S-E (Precio actual del subyacente – Precio de Ejercicio). Por tanto, a medida que el precio actual del subyacente aumenta, la prima de la call aumenta ya que el pago será mayor.